概率论代表一种看待世界的方式，关注的焦点是可能性。**对随机事件发生的可能性进行规范的数学描述是概率论的公理化过程。**概率的公理化结构体现出的是对概率本质的认识。 从科学研究的方法论来看，贝叶斯定理提供了一种全新的逻辑。它根据观测结果寻找合理的假设，或者说根据观测数据寻找最佳的理论解释，其关注的焦点在于后验概率。 频率学派认为假设是客观存在且不会改变的，即存在固定的先验分布，只是作为观察者的我们无从知晓。因而在计算具体事件的概率时，要先确定概率分布的类型和参数，以此为基础进行概率推演。 相比之下，贝叶斯学派则认为固定的先验分布是不存在的，参数本身也是随机数。换言之，假设本身取决于观察结果，是不确定并且可以修正的。数据的作用就是对假设做出不断的修正，使观察者对概率的主观认识更加接近客观实际。 概率论是线性代数之外，人工智能的另一个理论基础，多数机器学习模型采用的都是基于概率论的方法。但由于实际任务中可供使用的训练数据有限，因而需要对概率分布的参数进行估计，这也是机器学习的核心任务。 概率的估计有两种方法：最大似然估计法和最大后验概率法，两者分别体现出频率学派和贝叶斯学派对概率的理解方式。 最大似然估计法的思想是使训练数据出现的概率最大化，依此确定概率分布中的未知参数，估计出的概率分布也就最符合训练数据的分布。 最大后验概率法的思想则是根据训练数据和已知的其他条件，使未知参数出现的可能性最大化，并选取最可能的未知参数取值作为估计值。在估计参数时，最大似然估计法只需要使用训练数据，最大后验概率法除了数据外还需要额外的信息，就是贝叶斯公式中的先验概率。 从理论的角度来说，频率学派和贝叶斯学派各有千秋，都发挥着不可替代的作用。但具体到人工智能这一应用领域，基于贝叶斯定理的各种方法与人类的认知机制吻合度更高，在机器学习等领域中也扮演着更加重要的角色。 概率论的一个重要应用是描述随机变量。根据取值空间的不同，随机变量可以分成两类：离散型随机变量和连续型随机变量。在实际应用中，需要对随机变量的每个可能取值的概率进行描述。 离散变量的每个可能的取值都具有大于 0 的概率，取值和概率之间一一对应的关系就是离散型随机变量的分布律，也叫概率质量函数。概率质量函数在连续型随机变量上的对应就是概率密度函数。 概率密度函数体现的并非连续型随机变量的真实概率，而是不同取值可能性之间的相对关系。对连续型随机变量来说，其可能取值的数目为不可列无限个，当归一化的概率被分配到这无限个点上时，每个点的概率都是个无穷小量，取极限的话就等于零。而概率密度函数的作用就是对这些无穷小量加以区分。 定义了概率质量函数与概率密度函数后，就可以给出一些重要分布的特性。重要的离散分布包括两点分布、二项分布和泊松分布，重要的连续分布则包括均匀分布、指数分布和正态分布。 除了概率质量函数 / 概率密度函数之外，另一类描述随机变量的参数是其数字特征。数字特征是用于刻画随机变量某些特性的常数，包括数学期望、方差和协方差。 数学期望即均值，体现的是随机变量可能取值的加权平均，即根据每个取值出现的概率描述作为一个整体的随机变量的规律。方差表示的则是随机变量的取值与其数学期望的偏离程度。方差较小意味着随机变量的取值集中在数学期望附近，方差较大则意味着随机变量的取值比较分散。 数学期望和方差描述的都是单个随机变量的数字特征，如果要描述两个随机变量之间的相互关系，就需要用到协方差和相关系数。协方差度量了两个随机变量之间的线性相关性，即变量 Y 能否表示成以另一个变量 X 为自变量的 aX+b 的形式。 根据协方差可以进一步求出相关系数，相关系数是一个绝对值不大于 1 的常数，它等于 1 意味着两个随机变量满足完全正相关，等于 -1 意味着两者满足完全负相关，等于 0 则意味着两者不相关。需要说明的是，无论是协方差还是相关系数，刻画的都是线性相关的关系。如果随机变量之间的关系满足 Y=X2，这样的非线性相关性就超出了协方差的表达能力。 内容主要整理摘录自王天一老师相关文章 本文作者：思考问题的熊 版权声明：本博客所有文章除特别声明外，均采用 知识共享署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际许可协议 (CC BY-NC-ND 4.0) 进行许可。 如果你对这篇文章感兴趣，欢迎通过邮箱或者微信订阅我的 「熊言熊语」会员通讯，我将第一时间与你分享肿瘤生物医药领域最新行业研究进展和我的所思所学所想，点此链接即可进行免费订阅。贝叶斯定理
在贝叶斯学派眼中，概率描述的是随机事件的可信程度。如果手机里的天气预报应用给出明天下雨的概率是 85%，这就不能从频率的角度来解释，而是意味着明天下雨这个事件的可信度是 85%。概率论和机器学习
估计
随机变量
重要分布
数字特征
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